🎛️ RSI Stocastico
L'RSI Stocastico applica la Formula dell'Oscillatore Stocastico alla serie dell'RSI anziché al prezzo grezzo. È, letteralmente, "un oscillatore di un oscillatore" — progettato per catturare gli estremi di ipercomprato/ipervenduto all'interno dell'RSI stesso.
💡 Significato Finanziario
L'RSI classico può rimanere nella zona 40–60 per lunghi periodi senza mai raggiungere le soglie classiche di 30/70, specialmente in mercati a bassa volatilità. L'RSI Stocastico riscala il range recente dell'RSI stesso su 0–100 per ogni barra, quindi raggiunge i suoi estremi molto più spesso — fornendo segnali più frequenti e veloci, al costo di maggiore rumore e falsi positivi.
🔢 Formule Matematiche
-
Serie RSI base (vedi RSI), utilizzando il lookback configurato \(N\):
\[ RSI_t = 100 - \frac{100}{1+RS_t} \] -
Trasformazione stocastica applicata all'RSI stesso — dove si trova attualmente rispetto al suo range massimo/minimo su \(N\) periodi:
\[ \%K_t = 100 \cdot \frac{RSI_t - \min_{0 \le i < N} RSI_{t-i}}{\max_{0 \le i < N} RSI_{t-i} - \min_{0 \le i < N} RSI_{t-i}} \] -
%D — una media mobile corta del %K che attenua la linea stocastica grezza:
\[ \%D_t = SMA_{d}(\%K) \]
⚙️ Parametri
| Parametro | Chiave | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Periodo Stocastico (\(N\)) | period |
14 | Lookback condiviso per l'RSI sottostante e il suo range %K stocastico, in sedute. |
| Periodo D (\(d\)) | dPeriod |
3 | Finestra SMA applicata a %K per produrre %D, in sedute. |
| Ipercomprato | overbought |
80 | Soglia per la zona di ipercomprato. |
| Ipervenduto | oversold |
20 | Soglia per la zona di ipervenduto. |
Lookback condiviso per RSI e stocastico
LibreFolio passa period a TA-Lib sia come periodo dell'RSI sottostante sia come
lookback stocastico %K. Un parametro separato per la lunghezza dell'RSI non è intenzionalmente esposto.
🎛️ Equivalente di Elaborazione del Segnale — Stadi di Normalizzazione a Cascata
L'RSI Stocastico è una cascata a due stadi: il primo stadio (RSI) raddrizza e normalizza la derivata del prezzo in 0–100; il secondo stadio (Stocastico) ri-normalizza quel segnale rispetto al suo recente inviluppo, quindi lo attenua con una media FIR corta (%D). La cascata di due stadi limitati e auto-normalizzanti produce un segnale che satura ai suoi limiti molto più aggressivamente di quanto faccia ciascuno stadio da solo.
flowchart LR
C["💹 Chiusura"] --> RSI["💪 RSI(N)"]
RSI --> MINMAX["📐 Min/max mobile su N barre"]
MINMAX --> K["🎯 %K"]
K --> D["🔁 %D = SMA(d, %K)"]Più veloce ma più rumoroso
Poiché normalizza rispetto a una finestra locale invece che a una scala fissa 0–100, %K può oscillare da 0 a 100 in poche barre — utile per segnali rapidi di inversione, ma più soggetto a falsi segnali rispetto all'RSI classico.