Indice & Benchmark
Un indice è una misura statistica di una sezione del mercato finanziario. Traccia l'andamento di un gruppo di asset e funge da benchmark rispetto al quale gli investitori misurano la performance del proprio portafoglio.
🔑 Caratteristiche Principali
| Proprietà | Dettaglio |
|---|---|
| Scambiabile? | Non direttamente — ma ETF e futures tracciano gli indici |
| Esempi | S&P 500, MSCI World, FTSE 100, DAX, Nikkei 225 |
| Uso in LibreFolio | Riferimento per il segnale Confronto Asset |
| Prezzo | Calcolato in base ai pesi dei componenti, non scambiato in borsa |
📊 Come Vengono Costruiti gli Indici
📈 Metodi di Ponderazione
| Metodo | Formula | Esempio |
|---|---|---|
| Ponderazione per capitalizzazione | Peso ∝ capitalizzazione di mercato dell'azienda | S&P 500, MSCI World |
| Ponderazione per prezzo | Peso ∝ prezzo dell'azione | Dow Jones, Nikkei 225 |
| Equiponderato | Tutti i componenti hanno lo stesso peso | S&P 500 Equal Weight |
🔄 Ribilanciamento
Gli indici vengono ribilanciati periodicamente: i componenti vengono aggiunti, rimossi o riponderati. Ciò avviene tipicamente su base trimestrale. Gli ETF che tracciano l'indice devono adeguare le proprie posizioni di conseguenza.
📐 Utilizzo dei Benchmark in LibreFolio
LibreFolio offre due tipi di benchmark:
📊 Benchmark Reali (Confronto Asset)
Confronta il grafico del tuo asset con un altro asset reale (ad es., confronta la tua azione con un ETF S&P 500). Questo utilizza l'overlay del segnale Confronto Asset.
🎯 Benchmark Sintetici
Curve di riferimento matematiche che rispondono alla domanda "cosa succederebbe se il mio asset crescesse del X% all'anno?":
- Crescita Lineare — Modello a interesse semplice
- Crescita Composta — Modello a interesse composto
- Onda Sinusoidale — Riferimento ciclico per la stagionalità
🔗 Correlati
- 📊 ETF — Strumenti che tracciano gli indici
- 🎯 Benchmark Sintetici — Curve di riferimento matematiche
- 📈 Rendimenti e Tassi di Crescita — Misurazione della performance rispetto al benchmark