🚀 ROC — Tasso di Variazione
Il ROC è la misura del momentum più diretta possibile: la variazione percentuale del prezzo negli ultimi \(N\) periodi, senza alcun altro elemento sovrapposto.
💡 Significato Finanziario
Se il ROC è positivo e in aumento, il prezzo non sta solo salendo — sta salendo più velocemente rispetto a \(N\) periodi fa. I trader osservano gli attraversamenti della linea dello zero (un passaggio da perdita di momentum a guadagno di momentum, o viceversa) e le divergenze: il prezzo forma un nuovo massimo mentre il ROC forma un massimo inferiore, segnalando che il rialzo sta perdendo slancio anche se il grafico dei prezzi sembra ancora forte.
🔢 Formula Matematica
Questo è semplicemente un rendimento percentuale su \(N\) periodi, riespresso come indicatore a finestra mobile piuttosto che come calcolo puntuale.
⚙️ Parametri
| Parametro | Chiave | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Periodo (\(N\)) | period |
12 | Numero di sedute indietro usato come prezzo di riferimento. |
🎛️ Equivalente nell'Elaborazione dei Segnali — Derivata Normalizzata a Differenze Finite
Il ROC è una derivata discreta del prezzo senza \(\log\), calcolata su un ritardo fisso di \(N\) campioni anziché su un singolo campione, e normalizzata rispetto al valore di base:
A differenza del MACD (che sottrae due output passa-basso per approssimare una derivata smussata), il ROC è una differenza finita grezza e non smussata — eredita tutto il rumore ad alta frequenza della serie dei prezzi, amplificato anziché filtrato.
flowchart LR
C0["💹 C(t−N)"] --> DIFF["➖ C(t) − C(t−N)"]
C1["💹 C(t)"] --> DIFF
DIFF --> NORM["➗ ÷ C(t−N)"]
NORM --> SCALE["✖️ ×100"]
SCALE --> ROC["🚀 ROC(t)"]Amplificazione del rumore
Poiché il ROC non applica alcuna smussatura, periodi brevi (\(N \le 5\)) producono una serie molto frastagliata. Viene spesso utilizzato con un \(N\) più lungo, o fatto passare attraverso una media mobile aggiuntiva, quando è necessaria una lettura del momentum più pulita.