🚀 ROC — Taux de Variation
Le ROC est la mesure de momentum la plus directe possible : le pourcentage de variation du prix sur les \(N\) dernières périodes, sans rien d'autre ajouté par-dessus.
💡 Signification financière
Si le ROC est positif et en hausse, le prix ne fait pas que monter — il monte plus vite qu'il y a \(N\) périodes. Les traders surveillent les croisements de la ligne zéro (passage d'une perte de momentum à un gain de momentum, ou vice versa) et les divergences : le prix atteint un nouveau sommet tandis que le ROC forme un sommet moins élevé, avertissant que la hausse perd de son momentum même si le graphique des prix semble encore solide.
🔢 Formule mathématique
Il s'agit simplement d'un rendement en pourcentage sur \(N\) périodes, réexprimé sous forme d'indicateur continu plutôt qu'un calcul ponctuel.
⚙️ Paramètres
| Paramètre | Clé | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
| Période (\(N\)) | period |
12 | Nombre de séances en arrière utilisé comme prix de référence. |
🎛️ Équivalent en traitement du signal — Dérivée normalisée par différence finie
Le ROC est une dérivée discrète du prix sans \(\log\), calculée sur un retard fixe de \(N\) échantillons au lieu d'un seul échantillon, et normalisée par rapport à la valeur de référence :
Contrairement au MACD (qui soustrait deux sorties passe-bas pour approcher une dérivée lissée), le ROC est une différence finie brute, non lissée — il hérite de tout le bruit haute fréquence de la série de prix, amplifié plutôt que filtré.
flowchart LR
C0["💹 C(t−N)"] --> DIFF["➖ C(t) − C(t−N)"]
C1["💹 C(t)"] --> DIFF
DIFF --> NORM["➗ ÷ C(t−N)"]
NORM --> SCALE["✖️ ×100"]
SCALE --> ROC["🚀 ROC(t)"]Amplification du bruit
Comme le ROC n'applique aucun lissage, les périodes courtes (\(N \le 5\)) produisent une série très irrégulière. Il est souvent utilisé avec un \(N\) plus long, ou passé à travers une moyenne mobile supplémentaire, lorsqu'une lecture de momentum plus propre est nécessaire.