📊 Analyse Technique
L'analyse technique étudie les schémas de prix et la dynamique du marché pour identifier les tendances, l'élan (momentum) et la volatilité. Contrairement à l'analyse fondamentale (qui évalue la valeur intrinsèque d'une entreprise), l'analyse technique se concentre uniquement sur les données historiques de prix et de volume.
📖 Sommaire
📉 Indicateurs
Superpositions de graphiques qui extraient des informations de tendance, de momentum, de volatilité, de volume ou de risque à partir des données de marché. LibreFolio implémente 22 indicateurs backend, chacun expliqué sous un angle financier et un angle de traitement du signal :
- 📈 Tendance — EMA, SMA, KAMA, ADX, Aroon
- ⚡ Momentum — RSI, MACD, ROC, Stochastic RSI, PPO, CCI
- 🌊 Volatilité — Bandes de Bollinger, ATR, NATR, Canaux de Donchian
- 📊 Volume — OBV, MFI
- ⚠️ Risque — Repli depuis le sommet, Rendement glissant, Volatilité glissante, Ratio de Sharpe glissant, Bêta glissant (Asset uniquement ; concepts sous Métriques de Risque)
🎯 Benchmarks Synthétiques
Courbes de référence mathématiques superposées aux graphiques pour comparaison. Contrairement aux indicateurs (calculés à partir des données de marché), les benchmarks sont générés purement à partir de paramètres :
- Croissance Linéaire — Modèle d'intérêt simple
- Croissance Composée — Modèle d'intérêts composés
- Onde Sinusoïdale — Référence cyclique pour la saisonnalité
⚡ L'intuition "Rapide" vs "Lente"
En finance, les termes rapide et lent font référence à la constante de temps (\(\tau\)) du filtre sous-jacent.
| Propriété | Rapide (petit \(N\)) | Lent (grand \(N\)) |
|---|---|---|
| Fréquence de coupure \(f_c\) | Plus élevée | Plus basse |
| Rejet du bruit | Faible — laisse passer les hautes fréquences (HF) | Bon — lissage important |
| Déphasage | Faible — réagit rapidement | Élevé — retard significatif |
| \(N\) typique | 9, 12, 14 | 26, 50, 200 |
🔗 Sections Connexes
- 🏦 Instruments — Les actifs analysés par ces indicateurs
- 📐 Fondamentaux — Rendements, conventions de comptage des jours
- 📈 Théorie du Portefeuille — Métriques de risque et allocation