🎛️ RSI Stochastique
Le RSI Stochastique applique la propre formule de l'oscillateur stochastique à la série RSI plutôt qu'au prix brut. C'est, littéralement, « un oscillateur d'un oscillateur » — conçu pour capturer les extrêmes de surachat/survente au sein du RSI lui-même.
💡 Signification Financière
Le RSI simple peut stagner dans la zone 40–60 pendant de longues périodes sans jamais atteindre les seuils classiques de 30/70, en particulier sur les marchés à faible volatilité. Le RSI Stochastique remet à l'échelle la plage récente du RSI lui-même sur 0–100 à chaque barre, atteignant ainsi ses extrêmes bien plus souvent — fournissant des signaux plus fréquents et plus rapides, au prix de davantage de bruit et de faux positifs.
🔢 Formules Mathématiques
-
Série RSI de base (voir RSI), en utilisant la période de référence configurée \(N\) :
\[ RSI_t = 100 - \frac{100}{1+RS_t} \] -
Transformation stochastique appliquée au RSI lui-même — où il se situe actuellement par rapport à sa propre fourchette haute/basse sur \(N\) périodes :
\[ \%K_t = 100 \cdot \frac{RSI_t - \min_{0 \le i < N} RSI_{t-i}}{\max_{0 \le i < N} RSI_{t-i} - \min_{0 \le i < N} RSI_{t-i}} \] -
%D — une moyenne mobile à court terme de %K qui lisse la ligne stochastique brute :
\[ \%D_t = SMA_{d}(\%K) \]
⚙️ Paramètres
| Paramètre | Clé | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
| Période stochastique (\(N\)) | period |
14 | Période de référence partagée pour le RSI sous-jacent et sa plage stochastique %K, en séances. |
| Période D (\(d\)) | dPeriod |
3 | Fenêtre SMA appliquée à %K pour produire %D, en séances. |
| Surachat | overbought |
80 | Seuil pour la zone de surachat. |
| Survente | oversold |
20 | Seuil pour la zone de survente. |
Fenêtre de recul partagée RSI et stochastique
LibreFolio transmet period à TA-Lib à la fois comme période du RSI sous-jacent et comme
fenêtre de recul stochastique %K. Un paramètre distinct pour la longueur du RSI n'est volontairement pas exposé.
🎛️ Équivalent Traitement du Signal — Étapes de Normalisation en Cascade
Le RSI Stochastique est une cascade à deux étages : le premier étage (RSI) redresse et normalise la dérivée du prix sur 0–100 ; le second étage (Stochastique) re-normalise ce signal par rapport à sa propre enveloppe récente, puis le lisse avec une courte moyenne FIR (%D). La mise en cascade de deux étages bornés et auto-normalisants produit un signal qui sature à ses limites bien plus agressivement que chaque étage pris individuellement.
flowchart LR
C["💹 Close"] --> RSI["💪 RSI(N)"]
RSI --> MINMAX["📐 Rolling min/max over N bars"]
MINMAX --> K["🎯 %K"]
K --> D["🔁 %D = SMA(d, %K)"]Plus rapide mais plus bruyant
Parce qu'il normalise par rapport à une fenêtre locale au lieu d'une échelle fixe 0–100, %K peut passer de 0 à 100 en seulement quelques barres — utile pour des signaux de retournement rapides, mais plus sujet aux faux signaux que le RSI simple.