🎛️ RSI Estocástico
El RSI Estocástico aplica la propia fórmula del Oscilador Estocástico a la serie RSI en lugar de al precio bruto. Es, literalmente, "un oscilador de un oscilador", diseñado para detectar extremos de sobrecompra/sobreventa dentro del propio RSI.
💡 Significado Financiero
El RSI simple puede permanecer en la zona de 40–60 durante largos períodos sin alcanzar nunca los umbrales clásicos de 30/70, especialmente en mercados de baja volatilidad. El RSI Estocástico reescala el rango reciente del propio RSI a 0–100 en cada barra, por lo que alcanza sus extremos con mucha más frecuencia, dando señales más frecuentes y rápidas a costa de más ruido y falsos positivos.
🔢 Fórmulas Matemáticas
-
Serie RSI base (ver RSI), utilizando la retrospectiva configurada \(N\):
\[ RSI_t = 100 - \frac{100}{1+RS_t} \] -
Transformación estocástica aplicada al propio RSI: dónde se sitúa actualmente en relación con su propio rango máximo/mínimo de \(N\) períodos:
\[ \%K_t = 100 \cdot \frac{RSI_t - \min_{0 \le i < N} RSI_{t-i}}{\max_{0 \le i < N} RSI_{t-i} - \min_{0 \le i < N} RSI_{t-i}} \] -
%D — un promedio móvil corto de %K que suaviza la línea estocástica bruta:
\[ \%D_t = SMA_{d}(\%K) \]
⚙️ Parámetros
| Parámetro | Clave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| Retrospectiva (\(N\)) | period |
14 | Retrospectiva compartida para el RSI subyacente y su rango estocástico %K, en sesiones. |
| Ventana D (\(d\)) | dPeriod |
3 | Ventana SMA aplicada a %K para producir %D, en sesiones. |
| Sobrecompra | overbought |
80 | Umbral para la zona de sobrecompra. |
| Sobreventa | oversold |
20 | Umbral para la zona de sobreventa. |
Retrospectiva compartida entre RSI y estocástico
LibreFolio pasa period a TA-Lib tanto como el período del RSI subyacente como la
retrospectiva del %K estocástico. A propósito, no se expone un parámetro independiente para el período del RSI.
🎛️ Equivalente de Procesamiento de Señales — Etapas de Normalización en Cascada
El RSI Estocástico es una cascada de dos etapas: la etapa uno (RSI) rectifica y normaliza la derivada del precio en un rango de 0–100; la etapa dos (Estocástico) renormaliza esa señal contra su propio envolvente reciente, luego la suaviza con un promedio FIR corto (%D). La combinación en cascada de dos etapas acotadas y auto-normalizadoras produce una señal que satura en sus límites de manera mucho más agresiva que cualquiera de las etapas por separado.
flowchart LR
C["💹 Precio de Cierre"] --> RSI["💪 RSI(N)"]
RSI --> MINMAX["📐 Mín./máx. de ventana móvil en N barras"]
MINMAX --> K["🎯 %K"]
K --> D["🔁 %D = SMA(d, %K)"]Más rápido pero más ruidoso
Debido a que normaliza contra una ventana local en lugar de una escala fija de 0–100, %K puede oscilar de 0 a 100 en solo unas pocas barras; es útil para señales rápidas de reversión, pero más propenso a falsas rupturas que el RSI simple.