🚀 ROC — Tasa de Cambio
ROC es la medición de impulso más directa posible: el cambio porcentual del precio durante los últimos \(N\) períodos, sin nada más superpuesto.
💡 Significado Financiero
Si el ROC es positivo y está aumentando, el precio no solo está subiendo — está subiendo más rápido que hace \(N\) períodos. Los traders observan los cruces de la línea cero (un cambio de pérdida de impulso a ganancia de impulso, o viceversa) y las divergencias: el precio hace un nuevo máximo mientras el ROC hace un máximo más bajo, advirtiendo que el avance está perdiendo fuerza aunque el gráfico de precios aún se vea fuerte.
🔢 Fórmula Matemática
Esto es simplemente un rendimiento porcentual de \(N\) períodos, reexpresado como un indicador continuo en lugar de un cálculo único.
⚙️ Parámetros
| Parámetro | Clave | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Período (\(N\)) | period |
12 | Número de sesiones hacia atrás utilizado como precio de referencia. |
🎛️ Equivalente de Procesamiento de Señales — Derivada de Diferencia Finita Normalizada
El ROC es una derivada discreta del precio sin \(\log\), calculada sobre un retraso fijo de \(N\) muestras en lugar de una sola muestra, y normalizada con respecto al valor base:
A diferencia de MACD (que resta dos salidas de pase bajo para aproximar una derivada suavizada), ROC es una diferencia finita cruda y sin suavizar — hereda todo el ruido de alta frecuencia de la serie de precios, amplificado en lugar de filtrado.
flowchart LR
C0["💹 C(t−N)"] --> DIFF["➖ C(t) − C(t−N)"]
C1["💹 C(t)"] --> DIFF
DIFF --> NORM["➗ ÷ C(t−N)"]
NORM --> SCALE["✖️ ×100"]
SCALE --> ROC["🚀 ROC(t)"]Amplificación de ruido
Debido a que ROC no aplica suavizado, los períodos cortos (\(N \le 5\)) producen una serie muy irregular. A menudo se utiliza con un \(N\) más largo, o se pasa a través de un promedio móvil adicional, cuando se necesita una lectura de impulso más limpia.